Setz groeide op in een gelovig gezin. Zijn vader was actief binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) en begon later een pioniersgemeente in Assen. Die gemeente bracht mensen uit uiteenlopende kerkelijke achtergronden samen. "Ik heb me altijd heel erg thuis gevoeld in die gemeente. Omdat het echt een gemeenschap is waarin ze samen op zoek naar God zijn”, vertelt hij. Toch bleef er iets knagen. Na zijn belijdenis ontdekte hij dat hij het christelijk geloof wel kon uitleggen, maar niet beleefde. "Ik dacht eigenlijk van: ik vind het allemaal wel mooi, alleen ik voel het niet.”